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Catálogo de artículos en teoría de la probabilidad - Catalog of articles in probability theory

Probabilidad

Esquema Catalogo de articulos Probabilistas Glosario Notación Revistas Categoría
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Esta página enumera artículos relacionados con la teoría de la probabilidad . En particular, enumera muchos artículos correspondientes a distribuciones de probabilidad específicas . Dichos artículos están marcados aquí con un código de la forma (X: Y), que se refiere al número de variables aleatorias involucradas y al tipo de distribución. Por ejemplo (2: DC) indica una distribución con dos variables aleatorias, discretas o continuas. Otros códigos son solo abreviaturas de temas. La lista de códigos se puede encontrar en la tabla de contenido.

Probabilidad central: temas seleccionados

Teoría de probabilidad

Nociones básicas (bsc)

Variable aleatoria
Distribución de probabilidad continua / (1: C)
Función de distribución acumulada / (1: DCR)
Distribución de probabilidad discreta / (1: D)
Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas / (FS: BDCR)
Distribución de probabilidad conjunta / (F: DC)
Distribución marginal / (2F: DC)
Función de densidad de probabilidad / (1: C)
Distribución de probabilidad / (1: DCRG)
Función de distribución de probabilidad
Función de masa de probabilidad / (1: D)
Espacio muestral

Ejemplos instructivos (paradojas) (iex)

La paradoja de Berkson / (2: B)
Paradoja de la caja de Bertrand / (F: B)
Paradoja de Borel-Kolmogorov / cnd (2: CM)
Paradoja de niño o niña / (2: B)
Paradoja del intercambio / (2: D)
Dados intransitivos
Problema de Monty Hall / (F: B)
Paradoja de la corbata
La paradoja de Simpson
Problema de la bella durmiente
Paradoja de San Petersburgo / mnt (1: D)
Problema de los tres prisioneros
Problema de dos sobres

Momentos (mnt)

Valor esperado / (12: DCR)
Correlación canónica / (F: R)
Condición de Carleman / anl (1: R)
Momento central / (1: R)
Coeficiente de variación / (1: R)
Correlación / (2: R)
Función de correlación / (U: R)
Covarianza / (2F: R) (1: G)
Función de covarianza / (U: R)
Matriz de covarianza / (F: R)
Acumulante / (12F: DCR)
Momento factorial / (1: R)
Función generadora de momento factorial / anl (1: R)
Factor Fano
Desviación estándar geométrica / (1: R)
Problema de momento de hamburguesa / anl (1: R)
Problema de momentos de Hausdorff / anl (1: R)
Teorema del momento gaussiano de Isserlis / Gau
Desigualdad de Jensen / (1: DCR)
Curtosis / (1: CR)
Ley del estadístico inconsciente / (1: DCR)
Momento / (12FU: CRG)
Ley de covarianza total / (F: R)
Ley de acumulación total / (F: R)
Ley de la expectativa total / (F: DR)
Ley de varianza total / (F: R)
Función de generación de Logmoment
Desigualdad de Marcinkiewicz-Zygmund / inq
Método de momentos / lmt (L: R)
Problema de momento / anl (1: R)
Función generadora de momentos / anl (1F: R)
Método del segundo momento / (1FL: DR)
Sesgo / (1: R)
Paradoja de San Petersburgo / iex (1: D)
Desviación estándar / (1: DCR)
Momento estandarizado / (1: R)
Problema de momento de Stieltjes / anl (1: R)
Problema de momento trigonométrico / anl (1: R)
No correlacionado / (2: R)
Varianza / (12F: DCR)
Relación de varianza a media / (1: R)

Desigualdades (inq)

Desigualdad de Chebyshev / (1: R)
Una desigualdad en los parámetros de ubicación y escala / (1: R)
Desigualdad de Azuma / (F: BR)
Desigualdad de Bennett / (F: R)
Desigualdades de Bernstein / (F: R)
Desigualdad de Bhatia-Davis
Límite de Chernoff / (F: B)
Desigualdad de la martingala de Doob / (FU: R)
Teorema de Dudley / Gau
Desigualdad de poder de entropía
Desigualdad de Etemadi / (F: R)
La desigualdad de Gauss
Desigualdad de Hoeffding / (F: R)
Desigualdad de Khintchine / (F: B)
Desigualdad de Kolmogorov / (F: R)
Desigualdad de Marcinkiewicz – Zygmund / mnt
Desigualdad de Markov / (1: R)
La desigualdad de McDiarmid
Desigualdad multidimensional de Chebyshev
Desigualdad de Paley-Zygmund / (1: R)
Desigualdad de Pinsker / (2: R)
Desigualdad de Vysochanskiï-Petunin / (1: C)

Cadenas, procesos, campos, redes de Markov (Mar)

Cadena de Markov / (FLSU: D)
Cadena de Markov aditiva
Red Bayesiana / Bahía
Proceso de nacimiento-muerte / (U: D)
Proceso CIR / scl
Ecuación de Chapman-Kolmogorov / (F: DC)
Cheeger obligado / (L: D)
Conductancia
Proceso de contacto
Proceso de Markov de tiempo continuo / (U: D)
Saldo detallado / (F: D)
Ejemplos de cadenas de Markov / (FL: D)
Proceso Feller / (U: G)
Ecuación de Fokker-Planck / scl anl
Teorema de Foster / (L: D)
Proceso de Gauss-Markov / Gau
Movimiento browniano geométrico / scl
Teorema de Hammersley-Clifford / (F: C)
Cadena Harris / (L: DC)
Modelo de Markov oculto / (F: D)
Campo aleatorio oculto de Markov
Proceso de búsqueda / (U: R)
Filtro de Kalman / (F: C)
Ecuación hacia atrás de Kolmogorov / scl
Criterio de Kolmogorov / (F: D)
Criterio generalizado de Kolmogorov / (U: D)
Teorema de Krylov-Bogolyubov / anl
Lumpability
Proceso aditivo de Markov
Manta Markov / Bay
Tiempo de mezcla de la cadena de Markov / (L: D)
Proceso de decisión de Markov
Fuente de información de Markov
Núcleo de Markov
Red lógica de Markov
Red de Markov
Proceso de Markov / (U: D)
Propiedad de Markov / (F: D)
Campo aleatorio de Markov
Ecuación maestra / phs (U: D)
Método de Milstein / scl
Proceso de Moran
Proceso de Ornstein-Uhlenbeck / Gau scl
Proceso de decisión de Markov parcialmente observable
Solución de forma de producto / spr
Cadena cuántica de Markov / phs
Proceso Semi-Markov
Matriz estocástica / anl
Proceso telegráfico / (U: B)
Modelo de Markov de orden variable
Proceso Wiener / Gau scl

Variables aleatorias gaussianas, vectores, funciones (Gau)

Distribución normal / velocidad
Espacio abstracto Wiener
Puente browniano
Espacio Wiener clásico
Dimensión de concentración
Teorema de Dudley / inq
Estimación de matrices de covarianza
Movimiento browniano fraccional
Desigualdad isoperimétrica gaussiana
Medida gaussiana / anl
Campo aleatorio gaussiano
Proceso de Gauss-Markov / Mar
Integración de la función de densidad normal / spd anl
Proceso gaussiano
Teorema del momento gaussiano de Isserlis / mnt
Teorema de Karhunen-Loève
Grandes desviaciones de funciones aleatorias gaussianas / lrd
Teorema del módulo de continuidad de Lévy / (U: R)
Distribución normal de matriz / spd
Distribución normal multivariante / spd
Proceso de Ornstein-Uhlenbeck / Mar scl
Integral / anl de Paley – Wiener
Clase pregaussiana
Teorema de Schilder / lrd
Proceso Wiener / Mar scl

Acondicionamiento (cnd)

Acondicionamiento / (2: BDCR)
Teorema de Bayes / (2: BCG)
Paradoja de Borel-Kolmogorov / iex (2: CM)
Expectativa condicional / (2: BDR)
Independencia condicional / (3F: BR)
La probabilidad condicional
Distribución de probabilidad condicional / (2: DC)
Campo aleatorio condicional / (F: R)
Teorema de desintegración / anl (2: G)
Probabilidad inversa / Bahía
El axioma de elección de Luce
Probabilidad condicional regular / (2: G)
Regla de sucesión / (F: B)

Distribuciones específicas (spd)

Distribución binomial / (1: D)
(a, b, 0) clase de distribuciones / (1: D)
Transformación de Anscombe
Distribución de Bernoulli / (1: B)
Distribución beta / (1: C)
Estadísticas de Bose-Einstein / (F: D)
Distribución de Cantor / (1: C)
Distribución de Cauchy / (1: C)
Distribución chi-cuadrado / (1: C)
Distribución de Poisson compuesta / (F: DR)
Distribución degenerada / (1: D)
Distribución de Dirichlet / (F: C)
Distribución de tipo de fase discreta / (1: D)
Distribución de Erlang / (1: C)
Distribución exponencial-logarítmica / (1: C)
Distribución exponencial / (1: C)
Distribución F / (1: C)
Estadísticas de Fermi – Dirac / (1F: D)
Distribución de Fisher-Tippett / (1: C)
Distribución gamma / (1: C)
Distribución normal generalizada / (1: C)
Distribución geométrica / (1: D)
Distribución de semicírculo / (1: C)
Distribución hipergeométrica / (1: D)
Distribución normal / Gau
Integración de la función de densidad normal / Gau anl
Distribución de Lévy / (1: C)
Matriz de distribución normal / Gau
Estadísticas de Maxwell-Boltzmann / (F: D)
Parametrización de McCullagh de las distribuciones de Cauchy / (1: C)
Distribución multinomial / (F: D)
Distribución normal multivariante / Gau
Distribución binomial negativa / (1: D)
Distribución de Pareto / (1: C)
Distribución de tipo de fase / (1: C)
Distribución de Poisson / (1: D)
Ley de potencia / (1: C)
Distribución normal sesgada / (1: C)
Distribución estable / (1: C)
Distribución t de Student / (1: C)
Distribución de Tracy – Widom / rmt
Distribución triangular / (1: C)
Distribución de Weibull / (1: C)
Distribución de semicírculo de Wigner / (1: C)
Distribución de Wishart / (F: C)
Distribución Zeta / (1: D)
Ley de Zipf / (1: D)

Medida empírica (emm)

Teorema de Donsker / (LU: C)
Función de distribución empírica
Medida empírica / (FL: RG) (U: D)
Proceso empírico / (FL: RG) (U: D)
Teorema de Glivenko-Cantelli / (FL: RG) (U: D)
Transformación Khmaladze / (FL: RG) (U: D)
Teoría de Vapnik-Chervonenkis

Teoremas de límite (lmt)

Teorema del límite central / (L: R)
Teorema de Berry-Esseen / (F: R)
Función característica / anl (1F: DCR)
Teorema de De Moivre-Laplace / (L: BD)
Teorema de Helly-Bray / anl (L: R)
Ilustración del teorema del límite central / (L: DC)
Condición de Lindeberg
Teorema del límite central de Lyapunov / (L: R)
Teorema de continuidad de Lévy / anl (L: R)
Teorema de convergencia de Lévy / (S: R)
Teorema del límite central de Martingala / (S: R)
Método de momentos / mnt (L: R)
Teorema de Slutsky / anl
Débil convergencia de medidas / anl

Grandes desviaciones (lrd)

Gráficos aleatorios (rgr)

Matrices aleatorias (rmt)

Cálculo estocástico (scl)

Cálculo de Malliavin (Mal)

Sistemas dinámicos aleatorios (rds)

Sistema dinámico aleatorio / scl

Aspectos analíticos (incluida la teoría de la medida) (anl)

Espacio de probabilidad
Condición de Carleman / mnt (1: R)
Función característica / lmt (1F: DCR)
Contigüidad # Teoría de la probabilidad
Càdlàg
Teorema de desintegración / cnd (2: G)
Sistema Dynkin
Familia exponencial
Función generadora de momento factorial / mnt (1: R)
Filtración
Ecuación de Fokker-Planck / scl Mar
Medida gaussiana / Gau
Problema de momento de hamburguesa / mnt (1: R)
Problema de momentos de Hausdorff / mnt (1: R)
Teorema de Helly-Bray / lmt (L: R)
Condición de Hörmander / scl
Integración de la función de densidad normal / spd Gau
Teorema de extensión de Kolmogorov / (SU: R)
Teorema de Krylov-Bogolyubov / Mar
Ley (procesos estocásticos) / (U: G)
Familia de escala de ubicación
Teorema de continuidad de Lévy / lmt (L: R)
Teorema de Minlos
Problema de momento / mnt (1: R)
Función generadora de momentos / mnt (1F: R)
Filtración natural / (U: G)
Integral de Paley – Wiener / Gau
Teorema de sazonov
Teorema de Slutsky / lmt
Espacio de probabilidad estándar
Problema de momento de Stieltjes / mnt (1: R)
Matriz estocástica / Mar
Procesos estocásticos y problemas de valores en la frontera / scl
Problema de momento trigonométrico / mnt (1: R)
Débil convergencia de medidas / lmt
Función weingarten / rmt

Probabilidad central: otros artículos, por número y tipo de variables aleatorias

Una sola variable aleatoria (1 :)

Binario (1: B)

Ensayo de Bernoulli / (1: B)
Evento complementario / (1: B)
Entropía / (1: BDC)
Evento / (1: B)
Distribución indecomponible / (1: BDCR)
Función de indicador / (1F: B)

Discreto (1: D)

Probabilidad binomial / (1: D)
Corrección de continuidad / (1: DC)
Entropía / (1: BDC)
Equiprobable / (1: D)
Función Hann / (1: D)
Distribución indecomponible / (1: BDCR)
Divisibilidad infinita / (1: DCR)
Teorema de Le Cam / (F: B) (1: D)
Limitar la densidad de puntos discretos / (1: DC)
Diferencia media / (1: DCR)
Falta de memoria / (1: DCR)
Vector de probabilidad / (1: D)
Función generadora de probabilidad / (1: D)
Entropía de Tsallis / (1: DC)

Continuo (1: C)

Casi seguro / (1: C) (LS: D)
Corrección de continuidad / (1: DC)
Serie Edgeworth / (1: C)
Entropía / (1: BDC)
Distribución indecomponible / (1: BDCR)
Divisibilidad infinita / (1: DCR)
Limitar la densidad de puntos discretos / (1: DC)
Parámetro de ubicación / (1: C)
Diferencia media / (1: DCR)
Falta de memoria / (1: DCR)
Razón de verosimilitud monótona / (1: C)
Parámetro de escala / (1: C)
Estabilidad / (1: C)
Lema de Stein / (12: C)
Distribución truncada / (1: C)
Entropía de Tsallis / (1: DC)

Valor real, arbitrario (1: R)

Distribución de cola pesada / (1: R)
Distribución indecomponible / (1: BDCR)
Divisibilidad infinita / (1: DCR)
Localidad / (1: R)
Diferencia media / (1: DCR)
Falta de memoria / (1: DCR)
Cuantil / (1: R)
Función de supervivencia / (1: R)
Expansiones de Taylor para los momentos de funciones de variables aleatorias / (1: R)

Punto aleatorio de un colector (1: M)

La paradoja de Bertrand / (1: M)

General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (1: G)

Dos variables aleatorias (2 :)

Binario (2: B)

Acoplamiento / (2: BRG)
Principio de craps / (2: B)

Discreto (2: D)

Divergencia de Kullback-Leibler / (2: DCR)
Información mutua / (23F: DC)

Continuo (2: C)

Cópula / (2F: C)
Teorema de Cramér / (2: C)
Divergencia de Kullback-Leibler / (2: DCR)
Información mutua / (23F: DC)
Normalmente distribuido y no correlacionado no implica independiente / (2: C)
Probabilidad posterior / Bay (2: C)
Lema de Stein / (12: C)

Valor real, arbitrario (2: R)

Acoplamiento / (2: BRG)
Distancia de Hellinger / (2: R)
Divergencia de Kullback-Leibler / (2: DCR)
Métrica de Lévy / (2: R)
Variación total # Distancia de variación total en teoría de probabilidad / (2: R)

General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (2: G)

Tres variables aleatorias (3 :)

Binario (3: B)

Independencia por pares / (3: B) (F: R)

Discreto (3: D)

Información mutua / (23F: DC)

Continuo (3: C)

Información mutua / (23F: DC)

Un número finito de variables aleatorias (F :)

Binario (F: B)

Teorema de la balota de Bertrand / (F: B)
Desigualdad de Boole / (FS: B)
Lanzamiento de monedas / (F: B)
Eventos colectivamente exhaustivos / (F: B)
Principio de inclusión-exclusión / (F: B)
Independencia / (F: BR)
Función de indicador / (1F: B)
Ley de probabilidad total / (F: B)
Teorema de Le Cam / (F: B) (1: D)
Lema de hash sobrante / (F: B)
Lema local de Lovász / (F: B)
Mutuamente excluyentes / (F: B)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)
Fórmula de Schuette-Nesbitt / (F: B)

Discreto (F: D)

Problema del cobrador de cupones / gmb (F: D)
Modelo gráfico / (F: D)
Aproximación de Kirkwood / (F: D)
Información mutua / (23F: DC)
Campo aleatorio / (F: D)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)
Proceso detenido / (FU: DG)

Continuo (F: C)

Teorema de Anderson # Aplicación a la teoría de la probabilidad / (F: C)
Media móvil integrada autorregresiva / (FS: C)
Modelo autorregresivo / (FS: C)
Modelo de media móvil autorregresiva / (FS: C)
Cópula / (2F: C)
Teorema de Maxwell / (F: C)
Modelo de media móvil / (FS: C)
Información mutua / (23F: DC)
Método de Schrödinger / (F: C)

Valor real, arbitrario (F: R)

Teorema de Bapat-Beg / (F: R)
Comonotonicidad / (F: R)
Doob martingala / (F: R)
Independencia / (F: BR)
Problema de Littlewood-Offord / (F: R)
Vuelo de Lévy / (F: R) (U: C)
Martingala / (FU: R)
Secuencia de diferencia de martingala / (F: R)
Máxima probabilidad / (FL: R)
Variable aleatoria multivariante / (F: R)
Teorema de parada opcional / (FS: R)
Independencia por pares / (3: B) (F: R)
Tiempo de parada / (FU: R)
Serie temporal / (FS: R)
Ecuación de Wald / (FS: R)
Producto de mecha / (F: R)

General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (F: G)

Distribución de dimensión finita / (FU: G)
Tiempo de golpeo / (FU: G)
Proceso detenido / (FU: DG)

Una gran cantidad de variables aleatorias (finitas pero con tendencia al infinito) (L :)

Binario (L: B)

Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)

Discreto (L: D)

Casi seguro / (1: C) (LS: D)
Ruina del jugador / gmb (L: D)
Paseo aleatorio borrado en bucle / (L: D) (U: C)
Accesorio preferencial / (L: D)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)
Conjunto típico / (L: D)

Valor real, arbitrario (L: R)

Convergencia de variables aleatorias / (LS: R)
Ley de los grandes números / (LS: R)
Máxima probabilidad / (FL: R)
Convergencia estocástica / (LS: R)

Una secuencia infinita de variables aleatorias (S :)

Binario (S: B)

Proceso de Bernoulli / (S: B)
Desigualdad de Boole / (FS: B)
Lema de Borel-Cantelli / (S: B)
Teorema de De Finetti / (S: B)
Variables aleatorias intercambiables / (S: BR)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)

Discreto (S: D)

Casi seguro / (1: C) (LS: D)
Propiedad de equipartición asintótica / (S: DC)
Esquema de Bernoulli / (S: D)
Proceso de ramificación / (S: D)
Proceso de restaurante chino / (S: D)
Proceso de Galton-Watson / (S: D)
Fuente de información / (S: D)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)

Continuo (S: C)

Propiedad de equipartición asintótica / (S: DC)
Media móvil integrada autorregresiva / (FS: C)
Modelo autorregresivo / (FS: C)
Modelo autorregresivo de media móvil / (FS: C)
Modelo de media móvil / (FS: C)

Valor real, arbitrario (S: R)

Big O en notación de probabilidad / (S: R)
Convergencia de variables aleatorias / (LS: R)
Teoremas de convergencia de la martingala de Doob / (SU: R)
Teoría ergódica / (S: R)
Variables aleatorias intercambiables / (S: BR)
Ley cero-uno de Hewitt-Savage / (S: RG)
Ley cero-uno de Kolmogorov / (S: R)
Ley de los grandes números / (LS: R)
Ley del logaritmo iterado / (S: R)
Teorema ergódico máximo / (S: R)
Op (estadísticas) / (S: R)
Teorema de parada opcional / (FS: R)
Proceso estacionario / (SU: R)
Convergencia estocástica / (LS: R)
Proceso estocástico / (SU: RG)
Serie temporal / (FS: R)
Integrabilidad uniforme / (S: R)
Ecuación de Wald / (FS: R)

General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (S: G)

Ley cero-uno de Hewitt-Savage / (S: RG)
Mezcla / (S: G)
Teorema de representación de Skorokhod / (S: G)
Proceso estocástico / (SU: RG)

Innumerables variables aleatorias (procesos de tiempo continuo, etc.) (U :)

Discreto (U: D)

Proceso de conteo / (U: D)
Proceso de Cox / (U: D)
Proceso de Dirichlet / (U: D)
Proceso Lévy / (U: DC)
Proceso de Poisson no homogéneo / (U: D)
Proceso de punto / (U: D)
Proceso de Poisson / (U: D)
Medida aleatoria de Poisson / (U: D)
Medida aleatoria / (U: D)
Teoría de la renovación / (U: D)
Proceso detenido / (FU: DG)

Continuo (U: C)

Movimiento browniano / phs (U: C)
Proceso gamma / (U: C)
Paseo aleatorio borrado en bucle / (L: D) (U: C)
Vuelo de Lévy / (F: R) (U: C)
Proceso Lévy / (U: DC)
Teorema de representación de martingala / (U: C)
Caminata aleatoria / (FLS: BD) (U: C)
Teorema de incrustación de Skorokhod / (U: C)

Valor real, arbitrario (U: R)

Proceso de Poisson compuesto / (U: R)
Proceso estocástico continuo / (U: RG)
Teoremas de convergencia de la martingala de Doob / (SU: R)
Teorema de descomposición de Doob-Meyer / (U: R)
Proceso Feller-continuo / (U: R)
Teorema de continuidad de Kolmogorov / (U: R)
Martingala local / (U: R)
Martingala / (FU: R)
Proceso estacionario / (SU: R)
Proceso estocástico / (SU: RG)
Tiempo de parada / (FU: R)

General (elemento aleatorio de un espacio abstracto) (U: G)

Proceso adaptado / (U: G)
Proceso estocástico continuo / (U: RG)
Distribución de dimensión finita / (FU: G)
Tiempo de golpeo / (FU: G)
Proceso muerto / (U: G)
Proceso progresivamente medible / (U: G)
Proceso continuo de muestra / (U: G)
Proceso estocástico / (SU: RG)
Proceso detenido / (FU: DG)

Alrededor del núcleo

Aspectos generales (grl)

Fundamentos de la teoría de la probabilidad (fnd)

Juegos de azar (gmb)

Coincidencia (cnc)

Algoritmos (alg)

Enfoque bayesiano (bahía)

Matemáticas financieras (fnc)

Física (phs)

Genética (gnt)

Proceso estocástico (spr)

Probabilidad geométrica (geo)

Hallazgos empíricos (emp)

Histórico (hst)

Miscelánea (msc)

Contadores de artículos

"Núcleo": 455 (570)
"Alrededor": 198 (200)
"Núcleo seleccionado": 311 (358)
"Otros principales": 144 (212)

Aquí k ( n ) significa: n enlaces a k artículos. (Algunos artículos están vinculados más de una vez).