Riesgo estadístico - Statistical risk

Riesgo estadístico es una cuantificación de una situación de riesgo utilizando métodos estadísticos . Estos métodos pueden usarse para estimar una distribución de probabilidad para el resultado de una variable específica , o al menos uno o más parámetros clave de esa distribución, y de esa distribución estimada se puede usar una función de riesgo para obtener un número único no negativo que represente una concepción particular del riesgo de la situación.

El riesgo estadístico se tiene en cuenta en una variedad de contextos, incluidos el financiero y el económico , y hay muchas funciones de riesgo que se pueden utilizar según el contexto.

Una medida del riesgo estadístico de una variable continua , como el rendimiento de una inversión , es simplemente la varianza estimada de la variable o, de manera equivalente, la raíz cuadrada de la varianza, denominada desviación estándar . Otra medida en finanzas, una que considera que el riesgo al alza no es importante en comparación con el riesgo a la baja , es la beta a la baja . En el contexto de una variable binaria , una medida estadística simple de riesgo es simplemente la probabilidad de que una variable adopte el menor de dos valores.

En cierto sentido, se puede decir que un riesgo A es inequívocamente mayor que otro riesgo B (es decir, mayor para cualquier función de riesgo razonable): es decir, si A es un margen de B que conserva la media, esto significa que la probabilidad La función de densidad de A se puede formar, en términos generales, "extendiendo" la de B. Sin embargo, esto es solo un orden parcial : la mayoría de los pares de riesgos no pueden clasificarse sin ambigüedades de esta manera, y diferentes funciones de riesgo aplicadas a las distribuciones estimadas de dos de estas variables de riesgo no ordenadas dará diferentes respuestas en cuanto a cuál es más riesgosa.

En el contexto de la estimación estadística en sí, el riesgo involucrado en la estimación de un parámetro particular es una medida del grado en que es probable que la estimación sea inexacta.

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